トレードの本質

今日は【自分ルール作り】に・・・というよりトレードをする上で必要不可欠である"リスクリワード"と"徹底した資金管理"について勉強しています。
中卒の自分ですが、というより中卒だからなのかな？ 数字がすげー苦手！ 心折れそうだけど最低限、要点はつかんだのでメモしておきます。

①徹底した資金管理

②損切りラインの設定

③手持ち資金に対してどれだけのリスクをとるのか

まず①の徹底した資金管理から。まず、というかこれがある意味全てか。
自分の貴重な元手＝投資資金＝証拠金。
今は少ない元手からでもFXが始められるという謳い文句でよく新規口座開設者を募っているところも多いですよね。普段からマメに貯金してる人とか、毎月の所得に余裕がある人でない限り、これからトレードをしようという人は総じて元手＝投資資金が少額であることと思います。僕も現状これです。
こういった人が取れる許容リスクについて考えることで②に移行します。

１、元手が10万円のトレーダーのリスク。

２、元手が50万円のトレーダーのリスク。

３、元手100万円のトレーダーのリスク。

この３パターンについて考える。

前提として、初心者が損切りラインとして設定すべきラインは投資金額の1%～多くても2%。2%でも多すぎるくらい。

元手10万円なら1000円～2000円の損失が出るラインで損切り。
元手50万円なら5000円～10000円。
元手100万円なら10000円～20000円。

それを踏まえて取引する際に必要になってくるのがポジションサイズの適正化が大切。
そこで必要になってくるのが【平均損失】
平均損失とは、一定期間の負けトレードの損失額を全て足して、負けた回数で割ると出ます。
計算式にすると→①１日なら１日の、一週間なら一週間の損失額の合計÷②その期間の負けた回数＝平均損失。
スキャルピング(超短期トレード)やデイトレード(短期トレード)もしくはスイングトレード(中長期トレード)そしてキャリートレード(超長期トレード)によって上記計算式の①が変わって来ますのでそこは臨機応変に。
仮に短期トレードをしていたとして平均損失が10pipsとするなら、それぞれの適正ポジションサイズは下記のようになります。

①元手10万円→1000円まで損失許容＝1万通貨

②元手50万円→5000円まで損失許容＝5万通貨

③元手100万円→10000円まで損失許容＝10万通貨

となります。

これを越えるとリスクばかりが大きくなって、優位なポジションをとれたにも関わらず損失許容がパンクして強制ロスカット等で貴重な資金を溶かすことに繋がってくる。余裕を持ったポジションサイズでポジションを持つことが損小利大に繋がる。大きなリスクを取っても１度の失敗で大きく損失が出ると精神的にも良くないギャンブル思考になりがち。
そこで使える要因。

勝率とPF(プロフィットファクター)とR倍数。

①勝率＝勝ちトレード数÷総トレード数

②PF＝総利益÷総損失(総利益１万円に対して総損失が１万円とすると1PF＝±０つまりトントン)

③R倍数＝平均利益÷平均損失
※この平均はpipsで求める。

前提として、勝率は当然50%くらいまではいけるようになること。その勝率でPFとR倍数を1まで持っていく事がトレーダーにとっての最低条件。
ドラクエで言うところのスライムくらいは勝率50%で倒せってこと。もっと言うと・・・

①スライムを勝率50%で倒せるようになった！

②それで貯めたゴールドでやっと買ったどうのつるぎ(これが元手)でもっとスライムを倒すぞ！

③大切な剣だからなるべく剣を痛めないようにスライムを倒していこう(これがR倍数)
※何にしても死なないことが大前提。
死ぬ＝トレードでは退場。つまり資金枯渇。
ドラクエでもヤバくなったら逃げますよね？それがトレードでいう損切り。これをしないとただただ死んでいく(退場していく)だけ。

例えてみたものの分かり辛いかな・・・今の自分にはこれが精一杯です、すみません。
例えがいちいちドラクエなのは大概の人が知ってるかなって偏見です！

だいぶ逸れましたが戻します。
PFに関しては最低限1PF＝資金は増えてないけど減 ってもない状態＝±０の状態。
そして最後にR倍数。
例えば元手10万円であれば前述の通り、損切り1000円ラインに決めておく。その上で勝ちトレードでの平均利益が1500円とすると、平均利益1500円÷平均損失1000円＝R倍数1.5ということになる。
詰まるところ、PFが１でもR倍数か上がれば上がるほど、勝率は低くても何一つ問題はない。
もっと突き詰めるとR倍数さえ上げれば、より安定したトレードをしていける。
例えば10回のトレードで勝率40%として損小利大をしっかりやると↓
①＋２万
②－１万
③－１万
④－１万
⑤＋２万
⑥＋２万
⑦－１万
⑧＋２万
⑨－１万
⑩－１万

上記の結果だと計10回のトレードで＋２万の勝ちトレードが４回と－１万の負けトレードが６回＝勝ち８万－負け６万＝利益２万円。
これが損小利大というトレードの本質。
この勝ちトレード１回の利益を伸ばしつつ、負けトレードでの損失を最小限に抑えてさえいればトータルで勝ち続けられるということ。
この一つ一つの勝ちの利益を伸ばせば伸ばすほど勝率は落ちても勝てるということ。

話を戻すと、さっきの例えでは勝率50%を前提として、1500円の平均利益を取れるトレードをして、損失が出たとしても1000円の損失で抑えられる損切りラインを設定してさえいれば必然的に損小利大なトレードってことになるってことだね。
その為にそういうトレードルールを作ることが大切になってくる。
そしてそういうポジションを見極めれる力が必要。
僕に関してはまだ自分のトレードルールどころかそのポジションの取り方に関してすら掌握できてないのでこれから勉強します(笑)テクニカルは色んな要素があって本当に奥が深い。
でも損小利大の考えは理解出来た。
勝率は突き詰めるほどは気にしなくても問題ないってことだね。
よくFX必勝法！とか勝率9割越えの手法！とかあったりするけど、損小利大の本質を理解してないと確かに勝率には目はいってしまいがちだよね。自分もそうだったし。
今度からそういうの見たら【じゃあその勝率でのR倍数はどれくらいになるの？】って疑問を持つことが出来ると思います。
数字ばっかりで苦手意識出てしまうけどこんなんで折れてたらダメだね。全部掌握するくらいのつもりでやらないとすぐ喰われる。気を付けよう。
妥協はしないぞ！

同じく頑張っているあなたも一緒に頑張りましょう！
そしたら今回のメモ書きはこれで！